Internal Validation Specialist

Apply website

Send CV
 Milano      1/20/2020

DESCRIZIONE

Descrizione della funzione

Inserita nella Direzione CRO, la persona ricercata, si occuperà delle seguenti attività:


Descrizione dell'attività

• validazione delle metodologie quantitative di calcolo del Capitale Interno per i rischi di credito, operativi, di mercato e di business con particolare focus al rischio di credito (Credit Portfolio Model);

• validazione di modelli comportamentali utilizzati ai fini di ALM (rischio tasso e di liquidità);

• predisposizione dei report di validazione da presentare al Comitato Rischi e Parti Correlate ed al Consiglio di Amministrazione;

• collaborazione stesura del ICAAP/ILAAP report per quanto di competenza.


Il candidato ideale

• Laurea in Economia, Ingegneria
• Esperienza di 2/3 anni in ruoli analoghi, in ambito bancario
• Conoscenza delle metodologie sottostanti al Credit Portfolio Modeling
• Esperienza e conoscenza nelle principali tecniche di risk analysis, analisi statistica, econometria e ottimizzazione
• Ottima conoscenza di strumenti analitici di base (SAS, R), preferita certificazione SAS
• Conoscenza di SQL; ottima conoscenza del pacchetto Office
• Ottima conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo un forte orientamento al risultato e al problem solving, una personalità dinamica e proattiva con attitudine al team work, alla relazione e all’apprendimento continuo oltre ad una grande flessibilità.

Sede di lavoro: Milano

CONTRATTO

Non specificato

SETTORE LAVORATIVO

Finance

TITOLO DI STUDIO

Degree with Honours

AREA DI STUDIO

Economics